qmt-parser

qmt-parser 是一个面向 MiniQMT / QMT 本地数据目录的 Rust 解析库，用来读取历史二进制 .dat 文件，以及部分本地元数据存储。

它的目标很直接：

• 给应用层提供稳定、typed 的 Rust API。
• 给量化分析场景提供可选的 Polars DataFrame 输出。
• 把 QMT 文件里的时间戳、价格缩放、停牌判断等细节收敛到库内部。

支持的内容

• Tick 分笔文件
  • 解析为 Vec<TickData>
  • 在启用 polars feature 时解析为 DataFrame
• 1 分钟 K 线文件
  • 解析为 Vec<MinKlineData>
  • 可选 DataFrame
• 日 K 线文件
  • 支持字符串日期范围与 NaiveDate typed 日期范围
  • DataFrame 输出会补齐 preClose、suspendFlag
• 财务 .DAT
  • 自动识别 7001 到 7008 类型
  • 返回 Vec<FinanceRecord>，并附带 FinanceData typed 载荷
• 分红送配 LevelDB
  • 通过 DividendDb 查询指定证券的除权除息记录

安装

默认会启用 polars feature。

[dependencies]
qmt-parser = "0.1.0"

如果你只需要纯 Rust 结构体，不需要 DataFrame 输出，可以关闭默认 feature：

[dependencies]
qmt-parser = { version = "0.1.0", default-features = false }

如果你在本地联调，还可以直接用 Git 仓库：

[dependencies]
qmt-parser = { git = "https://github.com/sunnysab/qmt-parser" }

快速开始

解析 Tick 为结构体

use qmt_parser::parse_ticks_to_structs;

fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
    let ticks = parse_ticks_to_structs("data/000001-20250529-tick.dat")?;
    if let Some(first) = ticks.first() {
        println!("{} {} {:?}", first.symbol, first.date, first.last_price);
    }
    Ok(())
}

解析分钟线为 DataFrame

#[cfg(feature = "polars")]
use qmt_parser::parse_min_to_dataframe;

#[cfg(feature = "polars")]
fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
    let df = parse_min_to_dataframe("data/000001-1m.dat")?;
    println!("{:?}", df.shape());
    Ok(())
}

#[cfg(not(feature = "polars"))]
fn main() {}

解析日线并限制日期范围

use qmt_parser::parse_daily_to_structs;

fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
    let rows = parse_daily_to_structs("data/day/000001.dat", "20230101", "20231231")?;
    println!("rows = {}", rows.len());
    Ok(())
}

读取财务文件

use qmt_parser::finance::FinanceReader;

fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
    let records = FinanceReader::read_file("finance/002419_7001.DAT")?;
    if let Some(first) = records.first() {
        println!("{:?} {:?}", first.file_type, first.report_date);
    }
    Ok(())
}

查询分红送配数据库

use qmt_parser::dividend::DividendDb;

fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
    let mut db = DividendDb::new("/path/to/DividData")?;
    let records = db.query("SH", "600000")?;
    println!("records = {}", records.len());
    Ok(())
}

API 结构

• qmt_parser::tick
  • Tick 分笔解析、列名常量、TickReader
• qmt_parser::min
  • 1 分钟 K 线解析、MinReader
• qmt_parser::day
  • 日线解析、日期过滤、DataFrame 派生逻辑
• qmt_parser::finance
  • 财务 .DAT 自动识别与 typed 记录
• qmt_parser::dividend
  • LevelDB 分红送配查询
• qmt_parser::error
  • Tick / Min / Day 解析错误类型

crate 根模块已经重导出了最常用的解析函数和结构体，常见调用可以直接从 qmt_parser::* 获取。

时间与数值语义

• Tick raw_qmt_timestamp 保留原始值，DataFrame 路径还会额外生成 time
• Tick 价格字段按 1000.0 缩放
• 日线成交额按 100.0 缩放
• 日线 DataFrame 中的 preClose 不是文件原值，而是库内按业务规则重算后的结果
• 分红模块保留 timestamp_raw 与 unknown64_raw，避免未确认字段被静默丢失

Feature

• polars（默认开启）
  • 提供 parse_*_to_dataframe 系列接口
  • 暴露当前 DataFrame 输出列名常量和 helper

适用边界

• 这个库面向 QMT 本地数据格式，字段语义以实测样本和逆向结果为准
• finance 与 dividend 模块里仍有少数字段保留原始含义或启发式命名
• README 给的是总览；更细的字段说明、返回值语义和示例请直接看 rustdoc

生成文档

cargo doc --no-deps

如果需要同时看到 polars 相关接口，请确保在默认 feature 下生成，或者显式执行：

cargo doc --no-deps --features polars